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Pourquoi mesurer ses résultats en R

Un gain de 300 $ peut être un excellent trade ou un mauvais. Tout dépend de ce que tu as risqué pour l'obtenir. Le R le dit en un chiffre.

Ce qu'est un R

Un R, c'est le montant que tu risques sur un trade : la perte que tu subirais si ton stop était touché. Si tu risques 100 $, un R vaut 100 $.

Le résultat de chaque trade s'exprime ensuite en R : un gain de 250 $ vaut +2,5 R, une perte de 100 $ vaut −1 R, une perte de 50 $ parce que tu es sorti avant le stop vaut −0,5 R.

Pourquoi c'est plus juste que les montants

Les montants dépendent de la taille de ton compte et de ton risque du moment. Un trader qui passe de 50 $ à 200 $ de risque par trade verra ses gains quadrupler sans être devenu meilleur. En R, rien ne change : sa manière de trader reste mesurée à la même échelle.

Le R permet aussi de comparer des comptes de tailles différentes, un compte réel de 5 000 $ et un compte financé de 100 000 $, ou des périodes où ton risque n'était pas le même.

Lire son espérance

L'espérance, c'est le R moyen par trade. Une espérance de +0,3 R signifie que chaque trade te rapporte en moyenne 30 % de ton risque.

Elle se lit avec le taux de réussite. Un taux de réussite de 40 % peut être très rentable si tes gains font en moyenne 2,5 R : 0,4 × 2,5 − 0,6 × 1 = +0,4 R par trade. À l'inverse, 70 % de trades gagnants ne suffisent pas si les gains ne font que 0,3 R et les pertes 1 R.

La condition : noter son risque

Le R n'existe que si le risque est noté au moment du trade. Un trade sans risque saisi ne peut pas être exprimé en R, et fausse ta moyenne si tu l'estimes après coup, quand tu connais déjà le résultat.

Le plus simple : décider de ton risque avant d'entrer, avec le calculateur de taille de position, et le noter dans ton journal au même moment.

Dans My Trading Book

Chaque trade porte son risque planifié. Les statistiques affichent le total en R, le R moyen par trade et la courbe d'équité en R, et signalent les trades sans risque saisi, que les chiffres en R laissent de côté plutôt que de les deviner.